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华尔街恐慌指标升至年内高点,VIX看涨期权成交量创纪录

更新时间:2017-8-11 11:22:56 来源:华尔街日报中文网 作者:佚名

衡量股市波动率的一项指标已升至今年以来最高水平,促使一些交易员和投资者押注市场在经历长久的平静之后将重新陷入震荡。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)上升44%,至16.04,创去年11月美国总统选举以来的最高水平。

对于最近几周一度跌至历史低点的这个“华尔街恐慌指标”来说,这一变化颇为显著。VIX利用标准普尔500指数期权来衡量市场对未来30天股市波动的预期,当投资者感到焦虑且股市下跌时,VIX通常会上升。

由于投资者担心地缘政治紧张局势加剧,美国股市周四大幅下挫。在美国总统特朗普(Donald Trump)扬言要让朝鲜遭到“火与怒”的回应之后,美国与朝鲜的对峙局面升级。特朗普后来说,这种措辞可能还不够强硬。标准普尔500指数指数周四跌1.4%。

与此同时,Trade Alert data数据显示,VIX期权交易也迎来了有史以来最忙碌的一天。

数据显示,VIX看涨期权成交量创出历史最高纪录,远超看跌期权成交量。Trade Alert数据表明,一些成交最活跃的期权押注VIX将升至28,比周四收盘水平高出75%。

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